Portfolio Correlation คือแนวคิดการวัดความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินในพอร์ตเทรด Forex ว่ามีทิศทางไปด้วยกันหรือสวนกัน บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไมการเปิดหลายไม้พร้อมกันอาจไม่ช่วยกระจายความเสี่ยง แต่อาจเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัว

พอร์ตไม่ได้เสี่ยงน้อยลง แค่เพราะเปิดหลายคู่

หลายคนคิดว่า “เปิดหลายคู่ = กระจายความเสี่ยง” แต่ความจริงคือ...ถ้าคู่ที่เปิด “วิ่งไปทางเดียวกัน” คุณไม่ได้ลดความเสี่ยงเลย แค่ขยายพอร์ตให้พังเร็วขึ้นเท่านั้น 😅

เทรดเดอร์มือสมัครเล่นสนใจแค่จำนวนไม้
เทรดเดอร์มืออาชีพสนใจ “ความสัมพันธ์ระหว่างไม้”

และนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่า Portfolio Correlation แนวคิดง่าย ๆ แต่สำคัญมากสำหรับการจัดพอร์ตเทรดที่อยู่รอดในระยะยาว

Portfolio Correlation คืออะไร?

Portfolio Correlation คือ “ระดับความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ในพอร์ต” ในบริบทของ Forex หมายถึง การวัดว่าคู่เงินต่าง ๆ เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันหรือสวนกันมากแค่ไหน โดยวัดออกมาเป็น “ค่า Correlation Coefficient” ซึ่งอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1

พูดง่าย ๆ คือ

• ถ้าค่าใกล้ +1 คู่เงินนั้น “มักจะวิ่งไปทางเดียวกัน”

• ถ้าใกล้ -1 “มักจะสวนทางกัน”

• ถ้าใกล้ 0  “ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกัน”

ทำไมเทรดเดอร์ควรรู้จัก Portfolio Correlation

เพราะมันคือ พื้นฐานของการจัดพอร์ตแบบมืออาชีพ
คุณอาจคิดว่าคุณเปิดหลายไม้ แต่ถ้าเปิดผิดคู่ มันคือการ “เสี่ยงซ้ำซ้อน” โดยไม่รู้ตัว

1. เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนซ้ำซ้อน (Duplicate Risk)

ตัวอย่างเช่น

• ถ้าคุณ Buy EURUSD และ Buy GBPUSD พร้อมกัน
  คู่ทั้งสองมักเคลื่อนไหวเหมือนกัน
  ถ้าดอลลาร์แข็ง พอร์ตคุณจะขาดทุนทั้งสองไม้พร้อมกัน
  
  

2. เพื่อใช้ประโยชน์จากการ Hedge อย่างชาญฉลาด

เช่น

• ถ้าเปิด Buy EURUSD และ Sell USDCHF
  ทั้งสองมักเคลื่อนไหวสวนทาง

•  ถ้า USD อ่อนค่าจริง คุณจะได้กำไรจากอย่างน้อยหนึ่งฝั่ง
  
  

3. เพื่อกระจายความเสี่ยงให้พอร์ตสมดุล

เมื่อคุณรู้ว่าแต่ละคู่สัมพันธ์กันยังไง คุณจะสามารถเลือกคู่เงินที่ “เคลื่อนไหวอิสระต่อกัน” ทำให้พอร์ตเสี่ยงน้อยลงโดยไม่ต้องลดจำนวนไม้

การรู้จักความสัมพันธ์ของคู่เงิน คือการรู้ “DNA” ของพอร์ตตัวเอง

ตัวอย่างความสัมพันธ์ของคู่เงินยอดนิยม

ตัวเลขนี้อาจเปลี่ยนไปตามสภาพตลาด แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเดิม

ตัวอย่างสถานการณ์จริง

“พลอย” เทรดทอง (XAUUSD) เธอเห็นว่าทองกำลังดีดขึ้น เลยเปิด Buy ทั้ง XAUUSD, EURUSD และ GBPUSD ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมง USD แข็งค่าขึ้นอย่างแรง ผลคือ...ทั้งสามไม้ติดลบพร้อมกัน ทำไมถึงเป็นแบบนั้น? เพราะทั้งสามคู่ “มีทิศทางพึ่งพา USD” เมื่อ USD แข็ง ราคาทั้งหมดตก นั่นคือ ความเสี่ยงซ้ำซ้อน (Over-Correlation)ที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่พลาดโดยไม่รู้ตัว

วิธีดูค่า Correlation ของคู่เงิน

คุณสามารถดูได้จากหลายแหล่ง เช่น

1. เว็บไซต์ Myfxbook (Correlation Matrix)
   
   

• เข้าไปที่เมนู “Correlation” แล้วเลือกช่วงเวลา (1 Day, 1 Week, 1 Month)

• ค่าที่ใกล้ +1 = ไปทางเดียวกัน, ใกล้ -1 = สวนทางกัน
  
  

2. Indicator บน MT4/MT5
   
   

• ใช้อินดิเคเตอร์ “Correlation Matrix” หรือ “Correlation Trader”

• ช่วยดูคู่เงินที่สัมพันธ์กันแบบเรียลไทม์
  
  

3. Excel หรือ Google Sheet
   
   

• ดึงข้อมูลราคามาคำนวณ Correlation ด้วยฟังก์ชัน =CORREL(A1:A100,B1:B100)

วิธีจัดพอร์ตโดยใช้ Portfolio Correlation

1. หลีกเลี่ยงการเปิดคู่ที่สัมพันธ์กันสูงเกิน +0.80

เพราะถือว่า “เคลื่อนไหวเหมือนกัน” เช่น EURUSD กับ GBPUSD เปิดพร้อมกัน = เสี่ยงซ้ำ

2. เลือกคู่ที่มี Correlation ต่ำหรือเป็นลบ

เพื่อให้พอร์ตเคลื่อนไหวสมดุล เช่น Buy EURUSD + Sell USDCHF (สวนทิศทางกันโดยธรรมชาติ)

3. จำกัดจำนวนคู่ที่อิงสกุลเดียวกัน

เช่น อย่าเปิด 3 คู่ที่มี “USD” อยู่ฝั่งเดียวกันพร้อมกัน เพราะถ้า USD แข็งหรืออ่อน พอร์ตคุณจะโดนเต็มทุกคู่

4. ดูค่า Correlation รายสัปดาห์ ไม่ใช่แค่รายวัน

เพื่อกรองความสัมพันธ์จริง ๆ ไม่ใช่การเคลื่อนไหวสั้น ๆ ที่หลอกตา

เทคนิคเสริม ใช้ Portfolio Correlation ร่วมกับ Dynamic Risk

ถ้าพอร์ตของคุณมีหลายคู่เงิน คุณสามารถใช้แนวคิด Dynamic Risk เข้ามาเสริมได้ เช่น

• ถ้าคู่ที่เปิด “สัมพันธ์กันสูง” ลดขนาดไม้ของแต่ละคู่ลง

• ถ้าคู่ “สวนกันหรือต่างทิศ” สามารถถือทั้งสองไม้ได้เต็ม Risk

ยิ่งคุณเข้าใจความสัมพันธ์ของคู่เงิน คุณจะยิ่งใช้ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อผิดพลาดที่เทรดเดอร์มักทำเกี่ยวกับ Correlation

1. เข้าใจผิดว่าเปิดหลายคู่ = ปลอดภัยกว่า
   ทั้งที่บางครั้งมันคือการ “เปิดซ้ำทิศทางเดียวกัน”
   
   

2. ไม่อัปเดตข้อมูล Correlation
   ตลาดเปลี่ยนทุกเดือน ค่า Correlation ก็เปลี่ยนตาม
   
   

3. ถือคู่สวนกันแต่ต่าง Timeframe
   เช่น Buy EURUSD บน H1 แล้ว Sell USDCHF บน D1
   ผลคือสัญญาณขัดกัน พอร์ตสับสน
   
   

4. ไม่ใช้ Correlation ควบคู่กับ Money Management
   เปิดไม้เยอะโดยไม่ลดขนาดไม้รวม

FAQ (คำถามพบบ่อย)

Q1: Correlation ของคู่เงินเปลี่ยนบ่อยไหม?
A: เปลี่ยนได้ทุกเดือน โดยเฉพาะช่วงที่มีข่าวใหญ่ เช่น FOMC หรือ Non-Farm

Q2: ควรเช็กความสัมพันธ์บ่อยแค่ไหน?
A: อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือก่อนเริ่มแผนเทรดรอบใหม่

Q3: มีเครื่องมือฟรีสำหรับดู Correlation ไหม?
A: มี เช่น Myfxbook, Mataf.net และ TradingView (Correlation Table Indicator)

Portfolio Correlation
ไม่ใช่เรื่องเทคนิคซับซ้อน แต่มันคือ “รากฐานของการเทรดอย่างปลอดภัย”การเปิดหลายคู่ไม่ได้แปลว่าคุณกระจายความเสี่ยง  ถ้าคู่ทั้งหมดเคลื่อนไหวเหมือนกัน คุณแค่เสี่ยงซ้ำในหลายรูปแบบ เมื่อเข้าใจความสัมพันธ์ของคู่เงิน คุณจะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเปิดพร้อมกัน และเมื่อไหร่ควร “พักบางคู่ไว้ก่อน” เพื่อให้พอร์ตคุณเติบโตอย่างมั่นคง

👉 หากอยากเรียนรู้เทคนิคการจัดพอร์ตเทรดให้สมดุล ขอแนะนำคอร์ส “Portfolio Strategy Masterclass – ออกแบบพอร์ตให้รอดทุกสภาพตลาด” และ “Smart Risk & Equity Management – วางระบบบริหารทุนแบบเทรดเดอร์มืออาชีพ” จาก All Academy คอร์สที่สอนตั้งแต่พื้นฐานของ Correlation Matrix ไปจนถึงวิธีผสมคู่เงิน–ทอง–ดัชนี ให้พอร์ตเติบโตโดยไม่พังพร้อมกัน